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加快實現“三個轉變”提升貸款定價能力

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

10月25日,央行宣布貸款基礎利率(LoanPrimeRate,以下簡稱LPR)集中報價和發布機制正式運行,這對

農業銀行(

行情,

問診)貸款定價管理有何影響?農業銀行如何應對利率市場化持續推進對貸款定價帶來的挑戰,未來在定價管理機制上有何新思路新變化?記者日前采訪了農業銀行總行資產負債管理部總經理劉強。

問:LPR的正式發布和推行對農業銀行有何影響?農業銀行有哪些應對措施?答:LPR是央行加快推進貸款利率市場化、逐步取消貸款基準利率、引導商業銀行提升自主定價能力的重大舉措。從短期看,LPR只是定價基準和報價方式的轉變,并不會影響實際貸款定價水平,降低貸款收益。目前主流銀行對優質客戶的貸款利率一般不低于基準利率下浮10%,而近期LPR基本維持為基準利率下浮5%左右,不會拉低實際貸款利率。從長期看,LPR的實施意味著現有的貸款基準利率體系將逐步簡化、取消和被替代,商業銀行將完全自主定價,這對農業銀行貸款定價管理的影響將更為深遠,一是當前的貸款利率合同文本、IT系統和相關配套制度等須進行修訂和改造才能適應LPR的應用和管理需要;二是迫使農業銀行轉變貸款定價管理機制,完善貸款定價模型,建設定價管理系統,培育自主核心定價能力,逐步擺脫對央行基準利率體系的依賴。

為做好LPR的集中報價和推廣應用工作,農業銀行已經采取了相關應對措施:一是初步建立起農業銀行LPR報價、發布和應用機制,制定了《中國農業銀行貸款基礎利率管理辦法》,充分履行報價行職責,按時、合理、公正進行LPR報價,正確引導市場利率走向;二是積極、穩步推進LPR在貸款定價上的應用,開發了以LPR為定價基準的專用定價測算模板;三是研究修訂相關業務制度辦法、合同文本,對生產系統、信貸管理系統、定價管理系統等關聯系統進行適應性改造,為逐步加大LPR在定價管理、客戶營銷、產品創新等方面的應用做好基礎性工作。

問:農業銀行當前是如何對貸款進行定價的,LPR的實施是否會改變現有的定價決策機制?

答:目前農業銀行主要采取以利率授權為約束的定價決策機制,即依據客戶信用評級(評分)、擔保方式和區域等維度進行差異化的授權和轉授權管理,基層行在利率轉授權基礎上,參考市場利率水平進行定價。在法人貸款定價方面,除授權管理外,各基層行還以總行貸款定價模型為基礎,按照收益覆蓋風險和成本原則,制定了差異化的定價測算模板,對法人貸款進行定價指導。

LPR不會改變現有的貸款定價決策機制。其本質是央行引導市場自發形成的貸款定價基準,使命是逐步取代央行公布的基準利率體系,實現貸款定價基準由央行發布到市場自發形成的轉變。農業銀行貸款利率仍將主要依據貸款定價模型測算結果并參考市場利率水平進行確定,無論定價掛鉤于何種基準利率、采用何種報價方式,最終實際定價水平都要以定價模型測算利率為主要依據。

問:現行貸款定價機制能否適應未來利率市場化背景下的定價管理要求,存在哪些問題?

答:個人貸款方面,由于個人貸款定價(尤其是個人住房)受政策因素影響較大,且農業銀行在個人客戶風險分類、定價模型設計和應用等方面尚處于起步階段,因此目前以利率授權為主導的個人貸款定價管理機制尚能發揮積極作用。但法人貸款方面,無論利率授權還是定價模型應用,均不能適應市場化對定價管理的要求。主要問題:一是現行法人貸款利率授權水平整體較為寬松,與當前穩健貨幣政策下的信貸規模管控要求不適應;二是授權分類未充分體現客戶信用風險差異,對客戶的差異化定價指導不足;三是定價測算模型部分參數取值方法不統一,導致同一貸款在不同部門和分行間的測算結果(包括預期RAROC、EVA等指標)缺乏可比性,給定價決策帶來較大干擾;四是定價方法以單筆貸款測算為主,未考慮客戶的存量業務及其歷史貢獻,無法全面反映客戶的綜合成本和收益水平。

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